1º passo: logar na vimeo.

2º passo: clique no vídeo desejado. Se quiser pode usar o campo de busca para facilitar sua pesquisa.

3º passo: clique em "Public"(todos podem ver), mas outra opção pode estar selecionada e estará com o nome de Unlisted(só as pessoas com o link podem acessar) ou Password(apenas as pessoas com a senha tem acesso ao vídeo) ou Hide from Vimeo(o vídeo pode ser incorporado em outros sites, mas não tem uma página de vídeo no Vimeo) ou Private(somente eu e as pessoas na minha conta podem acessar).

4º passo: selecione a opção desejada.

Pronto! Agora você sabe como configurar a privacidade de vídeos da vimeo.